1.5.Etiquetas

secundaria

Nuevos Tests para contrastar la Bondad de Modelos ARMA y MARMA de Series Temporales.
La presente memoria consta de 3 capítulos en donde se realizan estudios de los problemas de contraste de hipótesis acerca de la bondad de modelos ARMA y MARMA de series temporales.Desde los estudios precursores de una nueva metodología acerca del análisis de las series temporales, BOX y JENKINS en 1970, hasta nuestros días, han aparecido una gran diversidad de trabajos, publicaciones y software de ordenador acerca de los problemas de Identificación, Estimación, Contraste y Predicción de tales series con publicaciones específicas como Journal of Time Series Analysis ó Journal of Forecasting.Nuestro trabajo se ha centrado en el problema del contraste ...